포트폴리오

효율적 프론티어와 포트폴리오 최적화

여러 자산의 비중을 어떻게 결정할지의 수학적 토대인 마코위츠 평균-분산 모델, 효율적 프론티어 위의 두 가지 최적해(Min-Variance, Tangency), 그리고 실무에서 모델이 무너지는 지점과 보정 방법을 정리한다.